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Risco de Mercado e de Liquidez
Risco de Mercado:
Risco de Mercado está associado a perdas potenciais advindas de variações em preços de ativos financeiros, taxas de juros, moedas e índices. A avaliação e controle deste risco são feitos diariamente, sendo um dos pilares das decisões estratégicas da organização. As principais ferramentas de controle de riscos de mercado sobre as quais são aplicados limites operacionais são a análise de sensibilidade, valor em risco e testes de estresse através de cenários. Em adição faz-se simulações e projeções de fluxos futuros para a avaliação da mudança relativa da exposição ao risco. A metodologia adotada para o cálculo do valor em risco utiliza coeficiente de confiança de 99%. O cálculo de valor de mercado segue critérios de independência da área de riscos com relação à coleta de preços referenciais de mercado e construção da estrutura a termo das diversas taxas de juros. De modo genérico o valor presente do fluxo futuro de caixa é a melhor estimativa do valor de mercado; uma vez possuindo os fluxos de caixa de toda a instituição e os vários preços/estruturas de taxa de juros efetua-se o cálculo de valor de Mercado.
Risco de Liquidez:
Risco de Liquidez é relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamento destes. O controle de risco de liquidez é efetuado diariamente através da análise estática da estrutura de descasamentos da Instituição, especialmente no curto prazo. São também efetuadas simulações desta estrutura com estimativas de renovação de carteiras. Em paralelo são analisados mensalmente indicadores de liquidez oriundos dos saldos de contas do balanço. Por último são também efetuadas análises de cenários de estresse voltados especificamente para liquidez.
Risco de Mercado:
Risco de Mercado está associado a perdas potenciais advindas de variações em preços de ativos financeiros, taxas de juros, moedas e índices. A avaliação e controle deste risco são feitos diariamente, sendo um dos pilares das decisões estratégicas da organização. As principais ferramentas de controle de riscos de mercado sobre as quais são aplicados limites operacionais são a análise de sensibilidade, valor em risco e testes de estresse através de cenários. Em adição faz-se simulações e projeções de fluxos futuros para a avaliação da mudança relativa da exposição ao risco. A metodologia adotada para o cálculo do valor em risco utiliza coeficiente de confiança de 99%. O cálculo de valor de mercado segue critérios de independência da área de riscos com relação à coleta de preços referenciais de mercado e construção da estrutura a termo das diversas taxas de juros. De modo genérico o valor presente do fluxo futuro de caixa é a melhor estimativa do valor de mercado; uma vez possuindo os fluxos de caixa de toda a instituição e os vários preços/estruturas de taxa de juros efetua-se o cálculo de valor de Mercado.
Risco de Liquidez:
Risco de Liquidez é relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos efetivos de pagamento destes. O controle de risco de liquidez é efetuado diariamente através da análise estática da estrutura de descasamentos da Instituição, especialmente no curto prazo. São também efetuadas simulações desta estrutura com estimativas de renovação de carteiras. Em paralelo são analisados mensalmente indicadores de liquidez oriundos dos saldos de contas do balanço. Por último são também efetuadas análises de cenários de estresse voltados especificamente para liquidez.
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