RISCO DE CRÉDITO

Entenda como funciona a política de risco de crédito do Banco Cetelem.


Banco CETELEM

O Banco Cetelem, em conformidade com as políticas internas de gerenciamento de risco do Grupo BNP Paribas, alinhado às regulamentações de Basiléia III e às normas emanadas pelo Banco Central do Brasil, possui processos e ferramentas para mensurar, classificar, acompanhar e mitigar o risco de crédito.

O gerenciamento do risco de crédito engloba a definição de limites de exposição do portfólio e o acompanhamento dos índices de inadimplência com o intuito de definir planos de ação em caso de desvio em relação à política e aos limites preestabelecidos.

Estrutura Organizacional

O responsável pelo monitoramento de Risco de Crédito (CRO) na Cetelem Brasil reporta hierarquicamente ao Responsável Regional de Risco que tem que garantir que um monitoramento está sendo realizado regularmente e adequadamente formalizado. Localmente, o CRO da Cetelem Brasil reporta também ao CRO do Conglomerado Prudencial BNP Paribas Brasil e é responsável por opinar na interpretação e na implantação de exigências oriundas de regulações e normativos locais relacionados a risco de crédito e pelo acompanhamento das métricas e limites de risco de crédito monitorados no Comitê de Riscos. Essa organização reforça a independência da área de monitoramento de risco em relação às linhas de negócio.

Descrição das principais atividades

1. Políticas de Crédito

a) Definição das políticas de concessão de crédito, avaliação do desempenho das safras aprovadas, especificação, implantação e monitoramento de informações gerenciais, interação com áreas chaves visando assegurar a boa execução das políticas;

b) Definição das políticas de manutenção dos clientes (aumentos e reduções de linhas de crédito, saques à vista e parcelados, empréstimos pessoais), elaboração das políticas de recuperação de crédito, geração de relatórios de acompanhamento de desempenho dos produtos, parametrização das regras de crédito nos sistemas internos, modelagem estatística e elaboração de estudos e modelos específicos para redução de risco/aumento de rentabilidade dos principais segmentos de negócio, monitoramento de indicadores por parcerias;

c) Monitoria sobre o comportamento (risco) dos canais de venda e órgãos conveniados, elaboração de estudos para controlar o risco;

d) Gestão do risco de crédito da carteira através do monitoramento regular dos indicadores de inadimplência e risco de contraparte;

e) Prevenção à fraude através da detecção de ocorrências/alertas envolvendo os produtos do Banco Cetelem, utilizando ferramentas analíticas e tecnológicas, monitoria sobre o comportamento (risco) de pontos de vendas e sobre as atividades de áreas ou produtos sensíveis, acompanhamento de tendências do mercado e ações repressivas (âmbito jurídico/policial), regularização das contas dos clientes que foram vítimas de fraudes, recuperação das perdas através de chargebacks (intercâmbio).

2. Planejamento de Risco

a)  Definição e acompanhamento do planejamento de risco de crédito, geração de relatórios e análises de carteira orientando ações corretivas e consequente manutenção dos índices de risco, acompanhamento dos indicadores de mercado;

b)  Acompanhamento do saldo de provisão para devedores duvidosos, acompanhamento dos sistemas de informações gerencias

c) Preparação e acompanhamento do teste de stress;

d) Controle da formalização das políticas e procedimentos da área de risco.

3. Sistemas Expert

a) Manutenção e parametrização das regras de aquisição, manutenção e cobrança nos sistemas de decisão (SE);

b) Geração de controles dos dados visando mitigar riscos operacionais.

Metodologia de identificação dos principais riscos

Os riscos identificados na área de crédito e os métodos utilizados para detecção e monitoramento, estão assim descritos:

Risco

Método de identificação

Inadimplência

           - Relatórios mensais detalhados por produto e quantidade de dias em atraso;

           - Modelos estatísticos de escore de crédito que determinam a probabilidade de um cliente ser inadimplente em um determinado período de tempo;

- Relatórios mensais com as faixas de rolamento por produto.

Concentração 

- Relatórios mensais com os principais clientes classificados por volume de exposição total de crédito, divididos por setor.  

Fraude 

           - Relatórios diários detalhados por cliente, produto e valor de fraude;

           - Modelos estatísticos de escore de fraude que definem a probabilidade de uma transação ser fraude em um determinado período de tempo;

- Procedimentos internos (sistêmicos e manuais) que visam mitigar o risco das operações.

Contraparte 

           - Relatórios mensais detalhados por parceiro comercial com a descrição de indicadores de desempenho de risco;

- Relatórios de risco de crédito fornecidos diariamente por entidades externas de controles de risco (agências de rating e bureau de crédito).

Ineficiência dos Mitigadores

- Relatórios diários detalhados de recuperação de crédito por produto, valor, cliente, quantidade de dias em atraso e eficiência no processo de cobrança.

 

Procedimentos internos utilizados para gestão do risco de crédito

Para cartão de crédito e crediário, os modelos de pontuação com a classificação de risco dos clientes (também conhecidos como modelos de score) são utilizados pelo Banco Cetelem em diversos momentos, seja na aquisição de clientes, manutenção de limites ou na seleção da metodologia de cobrança. Esses modelos utilizam dados relativos ao produto de crédito e seus garantidores, tais como: situação econômico-financeira; perfil de utilização dos produtos financeiros; pontualidade e atraso nos pagamentos, perfil de pagamento; histórico de consultas nos bureaux; escolaridade; endividamento.

Para o crédito consignado, não existem modelos de classificação de risco aplicados por conta da garantia atrelada ao produto, ou seja, a discriminação de risco entre os clientes é muito pequena.

Para o financiamento automotivo, adotamos um modelo de pontuação para classificar o risco dos clientes do Banco Cetelem no momento do pedido do crédito. Ou seja, antes de conceder o crédito avaliamos as informações financeiras do cliente, por exemplo: utilização de produtos financeiros; atraso de pagamentos; situação econômico-financeira; escolaridade; graus de endividamento.

Para fins específicos de definição dos níveis de provisão, é seguida a Resolução 2.682/99 com alguns ajustes necessários nos coeficientes de provisão conforme modelos analisados internamente no intuito de adequar o modelo às perdas esperadas.

 

Adicionalmente, para os clientes cuja responsabilidade total seja superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é realizada uma análise de risco específica de maneira a atuar preventivamente no monitoramento de grupo, visando antecipar movimentos de inadimplência na carteira de operações de crédito.

A análise é realizada semestralmente, por meio de acompanhamento do risco de crédito destes clientes na instituição e no mercado no que tange à pontualidade no cumprimento das obrigações, para atualização dos ratings de provisão.

 

Os procedimentos para definição de limites e alçadas variam de acordo com a característica de cada produto e a garantia atrelada.

No caso do crédito consignado, estes limites são definidos em consonância com as regras definidas por cada órgão público, sendo que os limites de aprovação seguem a política de alçadas da empresa, definidas por Compliance.

 

Cabe à área de risco a execução de controles de primeiro nível; à área de Controles Permanentes os controles de segundo nível e à auditoria interna, controles de terceiro nível, de maneira a garantir que a política é aplicada dentro dos parâmetros definidos, de acordo com o produto.

Cobrança e ações de recuperação de crédito

Os procedimentos estabelecidos para as negociações de cobrança que visam mitigar o risco de crédito fundam-se nos seguintes princípios:

a) Defender os interesses de rentabilidade da empresa;

b) Conscientizar o cliente acerca de sua obrigação de cumprir com os deveres assumidos contratualmente;

c) Encontrar a melhor opção para a quitação da dívida, tanto para o cliente quanto para a empresa.

As ações de recuperação de crédito, como definição de faixas de atraso para início do processo de cobrança e demais controles, são definidas de acordo com as características de cada produto e objetivos.

Este relatório é revisado e aprovado pela Diretoria do Banco Cetelem.

Publicação revisada anualmente: Última revisão Março-2019