RISCO DE CRÉDITO

Entenda como funciona a política de risco de crédito do Banco Cetelem.


Informações Gerais

Conforme estabelece a Resolução 4.557/17 do Banco Central do Brasil, a organização estabelece políticas e procedimentos com a finalidade de implantar um sistema de gestão dos riscos de crédito integrado capaz de gerir, avaliar, monitorar e mitigar os riscos inerentes ao negócio.

O risco de crédito é definido como o risco de incorrer perdas em empréstimos e recebíveis resultantes de uma mudança na qualidade do crédito dos devedores, o que pode resultar em inadimplência.

Gerenciamento do Risco de Crédito

O Banco Cetelem, em conformidade com as políticas internas de gerenciamento de risco do Grupo BNP Paribas, alinhado às regulamentações de Basiléia III e às normas emanadas pelo Banco Central do Brasil, possui processos e ferramentas para mensurar, classificar, acompanhar e mitigar o risco de crédito.

O gerenciamento do risco de crédito engloba a definição de limites de exposição do portfólio e o acompanhamento dos índices de inadimplência com o intuito de definir planos de ação em caso de desvio em relação à política e aos limites preestabelecidos.

Estrutura Organizacional

O responsável pelo monitoramento de Risco de Crédito (CRO) na Cetelem Brasil reporta hierarquicamente ao Responsável Regional de Risco que tem que garantir que um monitoramento está sendo realizado regularmente e adequadamente formalizado. Localmente, o CRO da Cetelem Brasil reporta também ao CRO do Conglomerado Prudencial BNP Paribas Brasil e é responsável por opinar na interpretação e na implantação de exigências oriundas de regulações e normativos locais relacionados a risco de crédito e pelo acompanhamento das métricas e limites de risco de crédito monitorados no Comitê de Riscos. Essa organização reforça a independência da área de monitoramento de risco em relação às linhas de negócio.

Descrição das principais atividades

1. Políticas de Crédito de Produtos sem Garantia - Cartão de Crédito e Crediário

a) Definição das políticas de manutenção dos clientes (aumentos e reduções de linhas de crédito, saques à vista e parcelados, empréstimos pessoais), elaboração das políticas de recuperação de crédito, geração de relatórios de acompanhamento de desempenho dos produtos, parametrização das regras de crédito nos sistemas internos;

b) Modelagem estatística e elaboração de estudos e modelos específicos para redução de risco/aumento de rentabilidade dos principais segmentos de negócio, monitoramento de indicadores por parcerias.

2. Políticas de Crédito de Produtos com Garantia - Crédito Consignado e Financiamento de Automóvel

a) Monitoria sobre o comportamento (risco) dos canais de venda e órgãos conveniados, elaboração de estudos para redução de risco;

b) Gestão do risco de crédito da carteira através do monitoramento regular dos indicadores de inadimplência e risco de contraparte.

3. Políticas de Crédito Comuns

a) Definição das políticas de concessão de crédito, avaliação de desempenho das safras aprovadas, especificação, implantação e monitoramento de informações gerenciais, gestão do risco operacional do produto consignado, visando assegurar a boa execução das políticas;

b) Prevenção à fraude através da detecção de ocorrências/alertas envolvendo os produtos da organização, utilizando ferramentas analíticas e tecnológicas, monitoria sobre o comportamento (risco) de correspondentes bancários e sobre as atividades de áreas ou produtos sensíveis, acompanhamento de tendências do mercado e ações repressivas (âmbito jurídico/policial), regularização das contas dos clientes que foram vítimas de fraudes, recuperação das perdas através de chargebacks (intercâmbio);

c) Aplicação de controles permanentes de primeiro nível através de testes que visam validar se a política de crédito está sendo cumprida.

4. Planejamento de Risco

a) Definição e acompanhamento do planejamento de risco de crédito, geração de relatórios e análises de carteira orientando ações corretivas e consequente manutenção dos índices de risco, acompanhamento dos indicadores de mercado;

b) Acompanhamento do saldo de provisão para devedores duvidosos, acompanhamento dos sistemas de informações gerencias;

c) Preparação e acompanhamento do teste de stress;

d) Controle da formalização das políticas e procedimentos da área de risco.

5. Sistemas Expert

a) Manutenção e parametrização das regras de aquisição, manutenção e cobrança nos sistemas de decisão (SE);

b) Geração de controles dos dados visando mitigar riscos operacionais.

Metodologia de identificação dos principais riscos

Os riscos identificados na área de crédito e os métodos utilizados para detecção e monitoramento, estão assim descritos:

Risco

Método de identificação

Inadimplência

- Relatórios mensais detalhados por produto e quantidade de dias em atraso;

- Modelos estatísticos de escore de crédito que determinam a probabilidade de um cliente ser inadimplente em um determinado período de tempo;

- Relatórios mensais com as faixas de rolamento por produto.

Concentração 

- Relatórios mensais com os principais clientes classificados por volume de exposição total de crédito, divididos por setor.  

Fraude 

- Relatórios diários detalhados por produto e valor de fraude;
- Modelos estatísticos de escore de fraude que definem a probabilidade de uma transação ser fraude em um determinado período de tempo;
- Procedimentos internos (sistêmicos e manuais) que visam mitigar o risco das operações.

Contraparte 

- Relatórios mensais detalhados por parceiro comercial com a descrição de indicadores de desempenho de risco.

- Relatórios de risco de crédito fornecidos diariamente por entidades externas de controles de risco (agências de rating e bureau de crédito).

Ineficiência dos Mitigadores

- Relatórios diários detalhados de recuperação de crédito por produto, valor, quantidade de dias em atraso e eficiência no processo de cobrança. 

 

Procedimentos internos utilizados para gestão do risco de crédito

1. Políticas de Crédito de Produtos sem Garantia - Cartão de Crédito e Crediário

Os modelos de discriminação de risco dos clientes (também conhecidos como modelos de escore) que determinam a probabilidade de inadimplência do cliente, são utilizados pela organização em diversas etapas de controle/monitoramento da performance de risco, na aquisição de clientes, manutenção de limites e seleção da metodologia de cobrança. Para fins específicos de definição dos níveis de provisão, é seguida a Resolução 2.682/99 com alguns ajustes necessários nos coeficientes de provisão conforme modelos analisados internamente no intuito de adequar o modelo às perdas esperadas.

2. Políticas de Crédito de Produtos com Garantia - Crédito Consignado e Financiamento de Automóvel

Para o crédito consignado, não existem modelos de classificação de risco aplicados por conta da garantia atrelada ao produto, ou seja, a discriminação de risco entre os clientes é muito pequena. Para fins específicos de definição dos níveis de provisão, é seguida a Resolução 2.682/99 com alguns ajustes necessários nos coeficientes de provisão conforme modelos analisados internamente no intuito de adequar o modelo às perdas esperadas.

3. Políticas de Crédito Adicionais Comuns

Adicionalmente, é efetuado semestralmente um acompanhamento individualizado de clientes cuja responsabilidade total seja igual ou superior a R$ 50 mil, através do monitoramento do risco de crédito do cliente no mercado e da pontualidade no cumprimento das obrigações com a organização, para atualização dos ratings de provisão. Os procedimentos para definição de limites e alçadas variam de acordo com a característica de cada produto e a garantia atrelada.

No caso do crédito consignado, estes limites são definidos em consonância com as regras definidas por cada órgão público, sendo que os limites de aprovação seguem a política de alçadas da empresa, definidas por Compliance.

Cabe à área de risco a execução de controles de primeiro nível; à área de Controles Permanentes os controles de segundo nível e à auditoria interna, controles de terceiro nível, de maneira a garantir que a política é aplicada dentro dos parâmetros definidos, de acordo com o produto.

Cobrança e ações de recuperação de crédito

Os procedimentos estabelecidos para as negociações de cobrança que visam mitigar o risco de crédito fundam-se nos seguintes princípios:

a) Defender os interesses de rentabilidade da empresa;

b) Conscientizar o cliente acerca de sua obrigação de cumprir com os deveres assumidos contratualmente;

c) Encontrar a melhor opção para a quitação da dívida, tanto para o cliente quanto para a empresa.

As ações de recuperação de crédito, como definição de faixas de atraso para início do processo de cobrança e demais controles, são definidas de acordo com as características de cada produto e objetivos.

Este relatório é revisado e aprovado pela Diretoria do Banco Cetelem.

Publicação revisada anualmente: Última revisão Março-2018