RISCO DE LIQUIDEZ

Entenda como funciona a política de risco de liquidez praticada pela Cetelem.


Informações Gerais

Em conformidade com a Resolução BACEN – n° 4.557/2017, define-se como Risco de Liquidez a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - "descasamentos" entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.

O Risco de Liquidez é o risco da Instituição Financeira não satisfazer suas necessidades de caixa correntes e futuras, previstas ou imprevistas, assim como novas exigências de garantias, sem afetar suas operações rotineiras ou sua posição financeira. Esse risco é gerido através da Política de Liquidez aprovada pelo comitê ALCO (Assets and Liability Committee) que se baseia em princípios de gestão que visam à aplicação tanto em condições normais como em crise de liquidez. A posição de liquidez do Grupo é avaliada com base em padrões internos, sinalizadores de alerta e em regulamentação do Banco Central.

Os objetivos da política de gestão de liquidez são: (i) assegurar uma base de financiamento equilibrada para apoiar a estratégia de desenvolvimento do Grupo, (ii) garantir que o Grupo esteja sempre em posição de cumprir suas obrigações perante seus clientes, (iii) garantir não provocar uma crise sistêmica exclusivamente por suas próprias ações, (iv) cumprir com as normas estabelecidas pelo supervisor do sistema bancário local, (v) manter o custo de refinanciamento o mais baixo possível e (vi) lidar com eventuais crises de liquidez.

O Risco de liquidez é monitorado por meio dos limites dos GAP’s (máximo descasamento entre os ativos e passivos), nos quais foram definidos como um percentual da carteira de acordo com a política publicada de risco de mercado e liquidez. Os principais limites aos quais o Grupo deve se submeter são definidos pelo comitê ALCO - Asset and Liability Management Comittee, do Grupo BNP Paribas na França.

Plano de Contingência

Por uma regra corporativa, a Cetelem se integra ao "Plano de Contingência de Liquidez" do líder do conglomerado BNP Paribas Brasil e não capta recursos junto a outras instituições no Brasil, contando com a garantia de funding do BNP Paribas Brasil. Esta operação é delegada à ALM Treasury do BNP Paribas Brasil.

No caso de falta de liquidez do BNP Paribas Brasil o "Plano de Contingência de Liquidez", será acionado considerando a seguinte ordem de prioritária: (i) Interrupção de aquisição de Cessão de Crédito; (ii) Interrupção da produção de novos Cartões; (iii) Interrupção de produção Crédito Consignado.

Em caso de necessidade, a Cetelem poderá tomar medidas alternativas, entre elas: Captação de recursos em outras Instituições Financeiras; e venda de ativos.

Relatório de Gerenciamento de Risco do Conglomerado Financeiro.

O Relatório completo da estrutura do gerenciamento de riscos do conglomerado financeiro encontra-se disponível ao público no endereço

Publicação revisada semestralmente: Ultima revisão Março/2018
Este relatório é revisado e aprovado pela Diretoria do Banco Cetelem